Действие игры Killzone: Shadow Fall происходит через 30 лет после событий Killzone 3. Жизнь на родной планете хелгастов Хелган превратилась в руины, однако война все еще продолжается. Межпланетный стратегический альянс (МСА) разрешает хелгастским беженцам переселиться на планету Векта. Фракции Вектан и Хелгаст живут в городе, разделенном большой защитной стеной. Хелгасты борются за свое право на существование, а вектанцы - за выживание, что приводит к "холодной войне" между вектанцами и хелгастами. Повествование ведется от лица Лукаса Келлана, агента элитного спецподразделения ISA, известного как "Теневые маршалы".